《风险-收益分析 -理性投资的理论与实践-(第1卷)》(美)哈里M.马科维茨(HarryM | PDF下载|ePub下载

目录丛书序一（厉以宁）丛书序二（何帆）译者序推荐序前言//第1章期望效用准则//简介//定义//独特性//期望效用准则的特征//理性决策者和非理性决策者//阿莱悖论//韦伯定律和阿莱悖论//公理//收益的效用是否存在边界//附言//第2章期望效用的均值方差逼近//简介//为何不只*大化期望效用//收益效用和财富效用//loistl的错误分析//列维和马科维茨（1979）//高度厌恶风险投资者//高度厌恶风险投资者和无风险资产//看涨期权投资组合//ederington的二次型与高斯期望收益的渐近性质//其他的开拓者//总结//第3章均值方差的几何平均值逼近//简介//为什么必须使用算数平均值计算均值方差//几何收益率g的6种均值方差逼近//不同类别资产的观测近似误差//各种逼近方法之间的联系//20世纪实际的权益报酬率//逼近方法的选择//其余三种方法//其余三种方法的选择//回顾//研究总结：如何选择一个*合理的加权平均值//第4章风险度量方法选择//简介//资产交易数据库//风险度量方法比较//dms的研究数据//总结//第5章收益率分布的多种可能状态//简介//贝叶斯因子//转换变量//复合假设//皮尔逊族//dms的研究数据//近似正态分布//直方图说明//总体样本的近似极大似然分布//各国收益率分布的改变//观测值//建议//注释//参考文献//献词//致谢//本书第2卷、第3卷和第4卷大纲//出版说明