《期权、期货及其他衍生产品(原书第8版)》(加)赫尔 著,王勇 译 | PDF下载|ePub下载
期权、期货及其他衍生产品(原书第8版) 版权信息
- 出版社:机械工业出版社
- 出版时间:2012-01-01
- ISBN:9787111358213
- 条形码:9787111358213 ; 978-7-111-35821-3
期权、期货及其他衍生产品(原书第8版) 本书特色
《期权、期货及其他衍生产品(原书第8版)》(作者约翰・赫尔)从第1版发展到第8版,赫尔教授在他的每次再版过程中都根据金融市场形势,给读者带来*新市场信息,它涉及领域以及讨论文献非常广泛,从业人员从《期权、期货及其他衍生产品(原书第8版)》上几乎可以找到所有关于衍生产品定价及管理的信息。
期权、期货及其他衍生产品(原书第8版) 内容简介
《期权、期货及其他衍生产品(原书第8版)》被誉为金融衍生产品领域的“圣经”。《期权、期货及其他衍生产品(原书第8版)》对金融衍生品市场中期权与期货的基本理论进行了系统阐述,提供了大量业界事例,主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、雇员股票期权的性质、期权交易策略以及信用衍生产品、布莱克斯科尔斯默顿模型、希腊值及其运用等。随着金融市场形势的发展,《期权、期货及其他衍生产品(原书第8版)》与时俱进,不仅更新了大量经济数据,带来*新的市场信息,而且还特别增加了一整章内容介绍证券化和始于2007年的信用危机。 《期权、期货及其他衍生产品(原书第8版)》可作为高等院校经济、金融相关专业教学用书,也可作为金融机构管理者,特别是期权、期货从业人员的参考用书。
期权、期货及其他衍生产品(原书第8版) 目录
推荐序一
推荐序二
译者序
前言
作者简介
译者简介
第1章 导言
第2章 期货市场的运作机制
第3章 利用期货的对冲策略
第4章 利率
第5章 远期和期货价格的确定
第6章 利率期货
第7章 互换
第8章 证券化与2007年信用危机
第9章 期权市场机制
推荐序二
译者序
前言
作者简介
译者简介
第1章 导言
第2章 期货市场的运作机制
第3章 利用期货的对冲策略
第4章 利率
第5章 远期和期货价格的确定
第6章 利率期货
第7章 互换
第8章 证券化与2007年信用危机
第9章 期权市场机制
期权、期货及其他衍生产品(原书第8版) 作者简介
约翰・赫尔(衍生产品及风险管理教授) 约翰・赫尔教授在衍生产品以及风险管理领域享有盛名。他的研究领域包括信用风险、雇员股票期权、波动率曲面、市场风险和利率衍生产品。他和艾伦・怀特教授研发出的Hull-White利率模型荣获Nikko-LOR大奖。他曾为北美、日本和欧洲多家金融机构提供金融咨询。