《尾部风险对冲》[美]维尼尔·班萨利 (Vineer Bhansali) | PDF下载|ePub下载

序
前言
致谢
1 尾部风险及其对冲简介
1.1风险管理
1.2经验教训
2 基础知识：以防御为目的的尾部风险对冲
2.1基于因子对冲的投资组合对冲形式推导
2.2滚动尾部对冲
2.3基准化尾部风险管理
2.4现金vs显式尾部对冲
3 进攻性尾部风险对冲
3.1一种计算尾部对冲价值的模型
3.2模型校准
4 主动尾部风险管理
4.1创造长久的生意
4.2主动货币化准则
5 间接对冲与基差风险
5.1量化基差风险
5.2对冲的附着点匹配
5.3“软”间接：认沽与认沽价差的对比
5.4来自相关资产类型的基差风险
6 其他尾部风险管理策略
6.1多峰环境下的尾部风险对冲与资产配置
6.2趋势与动量的套利价值
6.3无成本领口组合的风险、收益一览
6.4方差互换与基于波动率的直接对冲
6.5动态对冲
7 行为视角下的尾部风险对冲
7.1狭窄性框架与尾部风险对冲
7.2独立基础下的认沽期权定价
7.3尾部对冲的多重均衡和预期回报
7.4预先承诺与亲周期性
8 养老投资的尾部风险对冲
9 通胀及久期的尾部风险对冲
9.1平值通货膨胀与通货膨胀尾部对冲
9.2实际通胀尾部对冲与预期通胀尾部对冲
9.3通货膨胀动态与通货膨胀飙升
9.4通货膨胀尾部对冲框架
9.5通货膨胀尾部对冲基准化
9.6通胀期权定价
9.7CPI期权
9.8平准通胀率期权
9.9间接通胀尾部风险对冲及基差风险
9.10尾部利率互换期权定价
9.11间接对冲
9.12以黄金期权作为代理尾部对冲的例子
注释
参考文献
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